This is a past event. Registration is closed. View other Finansforeningen / CFA Society Denmark events.
Temaet er, hvad er rigtige diversifiers og hvad med risikomodellering af en strategisk investeringsportefølje?
Risikomodellering af en strategisk investeringsportefølje indebærer en systematisk tilgang til at identificere, måle, overvåge og styre risici for at optimere porteføljens risikojusterede afkast. Processen omfatter nøglekomponenter som risikomåling, risikofaktorer, risikokorrelationer og scenarieanalyser.
Man skal også estimere vigtige forhold som markedsvolatilitet, likviditetsrisici, reguleringsændringer, idiosynkratiske risici, økonomiske forventninger og centralbankernes håndtering af økonomiske udfordringer. Hertil kommer generelle forhold inkluderer aktiekoncentrations- og performancerisici, likviditetspræmier fra alternative investeringer, selskabernes nettogældssituation og refinansiering ved stigende renter samt værdiansættelser og selskabsspecifikke overraskelser.
Ved netværksmødet vil vi undersøge og afdække, hvad der er de rigtige diversifiers og dykke ned i risikomodellering af en strategisk investeringsportefølje.
Vi har inviteret to meget interessante talere fra MAN Group og ATP, som vil belyse emner som karakteristika, faldgruber, kapitalforpligtelser, komplekse strategier, inflationsbeskyttelse, skræddersyede investeringsstrukturer, halerisici, korrelationer, volatility laundring, replikering af alternativer via likvider og merafkast fra idiosynkratisk eksponering.
Deltagelse
Kun for medlemmer af Alternatives netværket .
Et medlemskab koster årligt kr. 5.000 ekskl. moms.
Kontakt os på mail@finansforeningen.dk, hvis du er interesseret i at høre mere om netværket.
CFA PL Credits
If you are a CFA Institute member, you are eligible to record 2.50 PL credits for your participation in this meeting.
